회사소개

신금융, 간접투자의 세계! 그 투자중심에 골든브릿지가 서 있습니다.

리스크관리

골든브릿지를 만나면, 당신의 성공이 시작됩니다.

위험관리 프로세스

사전관리 : 투자 가이드라인, 리스크관리규정 및 내부통제기준 등을 사전에 명확히 설정, 운영
중간관리 : 철저한 상시 모니터링 시스템 운영
사후관리 : 적극적인 Feedback 및 위험요인 제거

  • 사전관리

    투자가이드라인
    주식 : Beta 허용한도, Stock Universe
    채권 : Duration 허용한도, Credit Universe

    Credit Risk 관리체계
    신용등급제한, 한도관리

  • 중간관리

    리스크 모니터링
    주식 : Stop-Loss 편입비 제한 等
    채권 : Duration 점검, Credit Score 관리
    Stock, Credit Universe 조정

    Compliance 일일점검

  • 사후관리

    리스크 해소 Process
    초과시 단계별 해소 범위, 기간 등 Process 명확화
    쳬계적 보고 : 팀장 -> 본부방 -> RM위원회

    사후 Compliance
    위규 즉각 해소방안 등

위험관리 시스템

위험 관리위원회 : 전사적 위험관리 / 위험요인 결정 / 위험관리 정책 수립 / 위험 허용한도 결정

Compliance System
  • 각종 법령, 약관 및 규정 준수여부
    일일 체크
  • 매매 동향 상시 감시
컴플라이언스 팀
  • 전시적 위험관리 수행
  • 펀드별 위험한도 설정
  • 위험관리 방안 마련
  • 각종 규정준수 여부 점검
  • 고객의 이익보호를 위한 상시감시
  • 위험을 고려한 성과 측정
위험관리 System
  • 민감도 분석
    (Beta, Duration, Convexity)
  • VAR 측정 및 한도관리
  • 성과평과 (샤프, 트레이너)등
운용팀
  • 운용팀 내 자체 위험관리
  • 포트폴리오 구성 및 투자 전략 수립
  • 위규사항 시정
  • 헷지비율 계산 등 위험관리 수단 운용

위험관리 요인별 관리

Valuation 위험
투자대상에 대한 평가 오류로 인해 발생할 수 있는 위험
  • - 자체 Valuation 모델을 활용
  • - 여러 Valuation 방법 중 투자 별로 상황에 맞는 Valuation 방법 적용
  • - 시나리오 (경영여건변화)에 따른 Valuation 변화 미리 예측
  • - 여건 변경 시 즉시 Valuation 변경
법률위험
계약과정상 발생할 수 있는 위험 및 투자집행/사후 관리시 발생할 수 있는 위험
  • - 사내 변호사가 투자하기에 앞서 투자 대상에 대한 모든 문제점 검토
  • - 계약서 단계부터 외부 법무법인을 선정하여 법률관련 사항 체크
운영위험
시스템 위험, 임직원의 횡령/배임 등의 위험, 부외자산에 따른 위험 발생시
  • - 사내 시스템, 모형등의 정기적 점검
  • - 임직원에 대한 적정 보상체계와 사기진작프로그램 지속적 운용
  • - 모럴해저드 방지 위해 변호사가 투자집행에 대한 모든 문제점을 투자전에 검토
  • - 계약단계부터 외부법무법인을 선정하여 법률관련 Issue검토
  • - 모럴해저드 방지 위한 3가지 원칙 실행
    1. ① 모든것은 기록으로 남긴다.
    2. ② 복수 담당자에 의해 실행한다.
    3. ③ Check & Balance를 통해 전 집행과정을 통제한다.
시장위험
이자율 변동, 상대수익률 저조, 시장 Valuation에 따른 위험
  • - 급격한 기업가치 하락시 Contingency Plan 수립
  • - 시장상황과 유동적으로 변하는 Valuation 모델 검증 강화
  • - 조기경보체제 구축
펀드수익률
하락위험
시장 및 기타 외부충격으로 인해 수익률 하락 경우
  • - 조기경보체계 및 Contingency Plan으로 대응
  • - DFO, 사외이사 파견 또는 당사 직원 파견 등 수위 결정
  • - 투자회사가 유동적 위기나 부도위험에 노출 시 Cash flow 및 Cash burn rate 등을 집중적으로 관리, 보고토록 함
집중위험
포트폴리오 영역별 집중 및 거래집중으로 인한 위험
  • - 특정 영역에 집중투자시 리스크 분산 고려
  • - 거래 기관의 수를 다수화 함으로써 위험분산
투자위험
약관 미 준수로 인해 발생할 수 있는 위험
  • - 규약 및 약관 설정시 각 펀드에 맞는 체크리스트 작성, 준수여부 모니터링
  • - 운용전략 준수 모니터링